我國首個金融氣象AI模型“熵機”（stock）已正式發佈。

根據介紹，“熵機”由復旦大學及國家氣象信息中心共同研發，旨在探索氣象因子在金融資產定價中的作用，為風險管理與投資決策提供創新工具。

在全球氣候變化與我國“雙碳”戰略深入實施的背景下，實體經濟正同時面臨氣候物理風險與低碳轉型風險的雙重考驗。特別是風、光等新能源產業受氣象因素影響愈加嚴重，氣象要素成為部分新興行業不可忽視的生產要素。

“熵機”主創、復旦大學大氣科學研究院特聘研究員、中國氣象局金融氣象重點開放實驗室主任趙豔霞介紹，“熵機”金融氣象AI模型以全球氣象再分析數據與股票量價數據為基礎，能夠對A股市場絕大多數股票在未來短期的回報進行預測。模型驗證顯示，其對氣象高度敏感的行業識別結果，包括風光發電等新能源產業、傳統石油化工業、建築業、農業等，與世界氣象風險管理協會所列行業高度一致，符合市場普遍認知。此外，基於測試及推理結果構建的投資策略在歷史回測中，於多個時間段均展現出持續且穩定的正向收益，初步證明了氣象因子在A股市場的有效性與應用潛力。

“熵機”主創、復旦大學人工智能創新與產業研究院教授李昊介紹，“熵機”模型在金融領域具備廣泛的應用前景。氣象高敏感行業的上市公司可藉助其預測進行氣候風險管理和市值維護；銀行、保險等金融機構可將其應用於股權質押業務風險管控，並探索氣候投融資等創新業務模式；投資者可將其作為量化投資的輔助工具；學術界亦可通過模型輸出，檢驗與完善資產定價相關理論。

“熵機”模型是我國氣象科技與金融體制的深度融合，為應對氣候相關金融風險、推動綠色金融創新發展提供了新的科學支持與解決方案。未來，研究團隊將繼續拓展研究範圍，將債券、期貨等更多金融標的及氣象要素納入模型；持續迭代模型，緊跟市場動態優化性能與預測能力；加強跨領域合作，深入探究氣象因子與其他定價因子的交互機制，推動資產定價理論發展與實際應用水平提升。