sklearn 特徵選擇實戰：用 RFE 找到最優特徵組合

特徵越多模型效果就越好？這個想法在實踐中往往站不住腳，因為過多的特徵反而會帶來過擬合、訓練時間過長、模型難以解釋等一堆麻煩。遞歸特徵消除(RFE)就是用來解決這類問題的，算是特徵選擇裏面比較靠譜的方法之一。 本文會詳細介紹RFE 的工作原理，然後用 scikit-learn 跑一個完整的例子。 RFE 是什麼 遞歸特徵消除本質上是個反向篩選過程。它會先用全部特徵訓練模型，然後根據模型給出的重要性評