在接入 A 股行情數據時，有一個經常被忽略但非常關鍵的細節：你拿到的是實時數據，還是延時數據？

我們在雪球、東方財富這類網站上看到的行情更新看起來很快，其實大多是延時數據。這在官網也會註明，比如“本頁面所示行情數據為 T+0 延時15分鐘，僅供參考”等。

延時行情對日常查看、趨勢判斷是足夠的，但如果你在做以下這些事情，就會有明顯影響：

• 高頻或低延遲策略開發
• 實盤交易系統對接
• 實時風控與盤口建模
• 多源行情同步與聚合分析

在這些場景中，延時15秒甚至幾秒鐘都可能導致策略響應偏離真實市場狀態。

相比之下，實時行情 API通過WebSocket 毫秒級推送最新市場數據，沒有中間緩存或延遲，可以更直接地反映市場當下的狀態。尤其是 Level 2 行情，還能提供更深的盤口信息，比如買賣五檔、委託隊列等。

這並不是説實時行情一定更好，關鍵在於你的應用是否真的需要它。如果你只是做中線選股或者參考日內波動，延時數據可能已經夠用了；但若你需要交易決策或建模依賴市場瞬時狀態，實時行情就變得必要了。

訂閲K線

import asyncio
import json
import websockets
 
# A股行情的websocket訂閲地址
WS_URL = "wss://data.infoway.io/ws?business=stock&apikey=yourApiKey"
 
# 請先在官網https://infoway.io 申請免費API key
 
async def connect_and_receive():
    async with websockets.connect(WS_URL) as websocket:
        # 發送初始化消息，這裏訂閲的是平安銀行（000001.SZ）的1分鐘K線數據
        init_message = {
            "code": 10004,
            "trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0",
            "data": {
                "arr": [
                    {
                        "type": 1,  # 1分鐘K線
                        "codes": "000001.SZ"  # A股股票代碼，例如 平安銀行
                    }
                ]
            }
        }
        await websocket.send(json.dumps(init_message))
 
        async def send_ping():
            while True:
                await asyncio.sleep(30)
                ping_message = {
                    "code": 10010,
                    "trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0"
                }
                await websocket.send(json.dumps(ping_message))
 
        ping_task = asyncio.create_task(send_ping())
 
        try:
            while True:
                message = await websocket.recv()
                print(f"Message received: {message}")
        except websockets.exceptions.ConnectionClosedOK:
            print("Connection closed normally")
        finally:
            ping_task.cancel()
 
# 運行主函數
asyncio.run(connect_and_receive())

返回示例

{
    "c": "11.25",           // 收盤價
    "h": "11.28",           // 最高價
    "l": "11.22",           // 最低價
    "o": "11.23",           // 開盤價
    "pca": "0.02",          // 價格變化
    "pfr": "0.18%",         // 價格變化百分比
    "s": "000001.SZ",       // 股票代碼
    "t": 1747550648097,     // 時間戳
    "ty": 1,                // K線類型：1 表示1分鐘K線
    "v": "258400",          // 交易量（單位：股）
    "vw": "11.2458"         // 加權平均價格
}

訂閲盤口數據

import asyncio
import json
import websockets
 
# A股行情的websocket訂閲地址
WS_URL = "wss://data.infoway.io/ws?business=stock&apikey=yourApiKey"
 
# 請先在官網 https://infoway.io 申請免費API key
 
async def connect_and_receive():
    async with websockets.connect(WS_URL) as websocket:
        # 發送初始化消息，訂閲的是 A股平安銀行（000001.SZ）的盤口數據
        init_message = {
            "code": 10002,  # 盤口訂閲的請求協議號
            "trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0",  # 可追溯ID（可隨機生成）
            "data": {
                "codes": "000001.SZ"  # A股股票代碼，例如平安銀行
            }
        }
        await websocket.send(json.dumps(init_message))
 
        # 設置 ping 任務，保持連接
        async def send_ping():
            while True:
                await asyncio.sleep(30)
                ping_message = {
                    "code": 10010,
                    "trace": "423afec425004bd8a5e02e1ba5f9b2b0"
                }
                await websocket.send(json.dumps(ping_message))
 
        # 啓動 ping 協程
        ping_task = asyncio.create_task(send_ping())
 
        try:
            # 持續接收消息
            while True:
                message = await websocket.recv()
                print(f"Message received: {message}")
        except websockets.exceptions.ConnectionClosedOK:
            print("Connection closed normally")
        finally:
            # 取消 ping 任務
            ping_task.cancel()
 
# 運行主函數
asyncio.run(connect_and_receive())

返回示例

{
    "a": [
        [
            "11.25",    // 賣盤價格1
            "11.26",    // 賣盤價格2
            "11.27",    // 賣盤價格3
            "11.28",    // 賣盤價格4
            "11.29"     // 賣盤價格5
        ],
        [
            "23000",    // 賣盤數量1
            "18000",    // 賣盤數量2
            "9500",     // 賣盤數量3
            "6000",     // 賣盤數量4
            "7200"      // 賣盤數量5
        ]
    ],
    "b": [
        [
            "11.24",    // 買盤價格1
            "11.23",    // 買盤價格2
            "11.22",    // 買盤價格3
            "11.21",    // 買盤價格4
            "11.20"     // 買盤價格5
        ],
        [
            "26000",    // 買盤數量1
            "20000",    // 買盤數量2
            "10000",    // 買盤數量3
            "7500",     // 買盤數量4
            "8500"      // 買盤數量5
        ]
    ],
    "s": "000001.SZ",         // A股股票代碼（平安銀行）
    "t": 1747553102161        // 時間戳
}